Сравнение NVEE с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NV5 Global, Inc. (NVEE) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NVEE или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между NVEE и ^GSPC составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности NVEE и ^GSPC
Основные характеристики
NVEE:
-1.33
^GSPC:
1.62
NVEE:
-1.94
^GSPC:
2.20
NVEE:
0.77
^GSPC:
1.30
NVEE:
-0.64
^GSPC:
2.46
NVEE:
-1.82
^GSPC:
10.01
NVEE:
19.54%
^GSPC:
2.08%
NVEE:
26.92%
^GSPC:
12.88%
NVEE:
-67.98%
^GSPC:
-56.78%
NVEE:
-53.61%
^GSPC:
-2.13%
Доходность по периодам
С начала года, NVEE показывает доходность -5.79%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 2.24%. За последние 10 лет акции NVEE превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 18.72% против 11.04% соответственно.
NVEE
-5.79%
-6.58%
-26.41%
-34.81%
0.23%
18.72%
^GSPC
2.24%
-1.20%
6.72%
18.21%
12.53%
11.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности NVEE и ^GSPC
NVEE
^GSPC
Сравнение NVEE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NV5 Global, Inc. (NVEE) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок NVEE и ^GSPC
Максимальная просадка NVEE за все время составила -67.98%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVEE и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NVEE и ^GSPC
NV5 Global, Inc. (NVEE) имеет более высокую волатильность в 8.29% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что NVEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.